市场组合与系统性风险 — 金融计算题
题目
某投资组合月收益率与市场组合月收益率的协方差为0.018，市场组合月收益率的方差为0.024（两者均以小数收益率计算）。按β＝Cov(Rₚ,Rₘ)/Var(Rₘ)，该投资组合的β是多少？
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