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某上市公司本次公开增发再融资，初始发行8000万股，发行价为每股10元，并约定承销商可在发行后30日内行使不超过初始发行量15%的超额配售选择权。承销商已超额配售1200万股；稳定期内从市场买入并用于补足超额配售的股份为700万股，其余通过行使选择权由发行人增发补足。承销商最终行使选择权增发的股份数为____万股。
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某证券公司2023年度各项业务收入如下：证券承销与保荐收入40亿元、并购重组财务顾问收入10亿元、证券经纪业务收入45亿元、证券自营业务收入35亿元、资产管理业务收入20亿元。按照投资银行业务的传统划分，证券承销与保荐、并购重组财务顾问属于一级市场业务，证券经纪、证券自营属于二级市场业务，资产管理业务不计入上述两类。请计算：(1)该公司一级市场业务收入总额；(2)该公司业务总收入中一级市场业务收入所占的百分比（结果保留一位小数）。
某公司以每股10元公开发行8000万股，主承销商采用超额配售选择权（绿色鞋机制），按发行价超额配售1200万股。若稳定期内股价持续低于发行价，承销商以市场价9.2元从二级市场全额买回1200万股用于交付超额配售部分。问该机制下承销商动用的买回资金总额及相对按发行价交付所形成的价差收益分别为多少？ A. 1.2亿元；0元 B. 1.104亿元；960万元 C. 1.104亿元；1200万元 D. 1.38亿元；960万元
某公司 IPO 采用簿记定价，拟发行 9 万股。询价记录显示，报价为每股 24 元、22 元、20 元、18 元时，累计申购量分别为 6.4 万股、8.2 万股、10.5 万股、12 万股。若发行价按“累计申购量不低于发行量的报价中，取最高报价”确定，则发行价为____元/股。
某公司 IPO 采用统一价格拍卖：按报价从高到低接受申购，直至累计申购数量达到发行量，发行价取中标报价中的最低价。投资者报价为：25元申购3万股，24元申购4万股，23元申购5万股，22元申购6万股；发行量为10万股。该 IPO 的发行价是多少？ A. 22元 B. 23元 C. 24元 D. 25元
某基金对日损失率超过阈值 u=1.5% 的超额损失拟合广义帕累托分布（GPD），形状参数 ξ=0.3，尺度参数 β=2%。已知样本容量 n=1000，超过阈值的观测数 N_u=40。依据 peaks-over-threshold 法，该基金日损失率的 99% VaR（即满足 P(L>VaR)=1% 的分位点）最接近于（ ） A. 4.94% B. 3.50% C. 6.12% D. 2.87%
A公司固定利率融资成本为6.2%，浮动利率融资成本为LIBOR+0.5%；B公司固定利率融资成本为7.4%，浮动利率融资成本为LIBOR+1.3%。A想借浮动利率，B想借固定利率。两公司利差之差构成的互换总收益为____，若通过银行互换，银行每年合计赚取0.2%，则A与B每年各自可节省的融资成本均为____。
某商业银行对某企业集团采用高级内部评级法（高级IRB）计量信用风险。银行内部评级模型对该集团下两笔贷款A和B估计出相同的违约概率PD=1.5%和违约损失率LGD=50%。已知贷款A的违约风险暴露EAD_A=800万元，两笔贷款的预期损失合计为21万元。在高级IRB下，预期损失EL=PD×LGD×EAD。求贷款B的违约风险暴露EAD_B（单位：万元）。
某全球系统重要性银行须满足外部总损失吸收能力（TLAC）要求。监管规定其TLAC不得低于风险加权资产的18%，也不得低于杠杆暴露的6.75%。该行风险加权资产为8000亿元，杠杆暴露为2.4万亿元，现有合格TLAC为1400亿元。假定合格TLAC可同时用于满足两项要求，求该行至少还需补充多少亿元TLAC？
某机构对组合未来一日损失进行蒙特卡洛模拟，得到2000个等概率情景。按模拟样本中损失最大的1%情景计算经验CVaR；这20个情景的损失合计为31.6百万元。该组合的一日经验CVaR为____千元。
设某投资组合一日内损失 L（万元）的分布为：P(L=0)=0.90，P(L=20)=0.07，P(L=100)=0.03。若置信水平 95% 的 VaR 定义为 VaR₀.₉₅ = inf{x：P(L≤x)≥0.95}，则该组合的 VaR₀.₉₅ = ____ 万元。
某投资者持有2,400股某公司股票，买入24份执行价为72元/股、权利金为3.4元/股的看跌期权，同时卖出24份执行价为84元/股、权利金为2.1元/股的看涨期权。每份期权对应100股股票。忽略交易费用及期间股息，若到期股价为68元/股，计算该组合相对于建仓时股票市价78元/股的总损益。
某企业以某商品期货合约对其现货价格敞口实施最小方差套期保值。已知采用最优对冲比率时，该套期保值的效率 e = 0.36（定义为对冲后组合价格变动的方差相对于未对冲现货价格变动方差的下降比例），最优对冲比率 h* = 0.75，期货价格变动的标准差 σ_F = 8%。则现货价格变动的标准差 σ_S 为： A. 9.0% B. 10.0% C. 12.0% D. 15.0%
某出口企业预计3个月后收到100万美元货款，为锁定汇率风险，与银行签订3个月期远期合约，约定以7.20（人民币/美元）卖出100万美元。合约到期时，市场即期汇率为7.05。若企业履约交割，其实际收到的人民币金额与采用远期对冲相比不套保时的差异分别为（ ）。A. 收到720万元，比不套保多15万元 B. 收到720万元，比不套保少15万元 C. 收到705万元，比不套保少15万元 D. 收到705万元，比不套保多15万元
某铜材企业两个月后将出售240吨铜，现货价为每吨8200元。企业以每份30吨的铜期货合约对冲，建仓期货价为每吨8350元；两个月后现货价跌至每吨7900元，期货价为每吨7920元。忽略费用及其他因素，问企业应建立多少份期货合约、持何种头寸？套期保值后的总销售收入是多少？
某粮贸公司三个月后将出售500吨玉米，为对冲价格下跌风险，以每吨2800元的价格卖出10手玉米期货（每手50吨）。到期时玉米现货价格跌至每吨2720元，期货价格跌至每吨2700元。该公司在期货交易中获利____元，有效售出价格为每吨____元。
某食品加工企业持有一项价值相当于1亿元的玉米现货头寸，拟用玉米期货对冲价格风险。观测期内，现货与期货价格变动的标准差分别为2.4%和3.0%，相关系数为0.75。采用最小方差套期保值，定义对冲比率为期货头寸金额与现货头寸金额之比，套期保值效率为对冲后方差的减少比例。对冲比率为____，套期保值效率为____。
某银行在未来30天的合格优质流动性资产（HQLA）为96亿元，现金流出总额为120亿元，预计现金流入为100亿元。按该行采用的监管口径，现金流入计入额不得超过现金流出总额的75%，且HQLA无需再作折扣或限额调整。该行流动性覆盖率（LCR）为____%。
某商业银行资产端持有大量长期限住房抵押贷款，负债端以隔夜至七天期短期同业拆借滚动融资为主。现监测到以下四项信号：①贷款按期回收正常，违约率无变化；②同业市场上多家对手方上调该行拆借报价的期限溢价；③央行支付清算系统运行正常；④该行所属集团层面整体经营稳健。若按资金来源与使用的流动性风险识别框架判断，该行当前暴露的最主要流动性风险来源是哪一项？A. 资产质量恶化导致贷款回收中断 B. 期限错配下短期负债续作受阻引发的融资流动性风险 C. 支付系统故障导致的运营中断风险 D. 集团层面信用风险向银行传导
某投资者持有三只债券：债券甲市值2000万元，麦考利久期5年，到期收益率4%；债券乙市值3000万元，麦考利久期3年，到期收益率5%；债券丙市值5000万元，修正久期2年。若市场利率（各债券到期收益率）平行上升0.30个百分点，忽略凸性影响，按久期分析方法，该组合市值变动额约为 ___ 万元（正数表示增加，负数表示减少，保留两位小数）。