金融 选择题 标准 ★ 精品 对冲比率与套期保值效率 — 金融选择题 金融风险管理 衍生工具与风险对冲 AI 三重审校通过 题目 某企业以某商品期货合约对其现货价格敞口实施最小方差套期保值。已知采用最优对冲比率时，该套期保值的效率 e = 0.36（定义为对冲后组合价格变动的方差相对于未对冲现货价格变动方差的下降比例），最优对冲比率 h* = 0.75，期货价格变动的标准差 σ_F = 8%。则现货价格变动的标准差 σ_S 为： A. 9.0% B. 10.0% C. 12.0% D. 15.0% 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 更多金融选择题