金融填空题简单 ★ 精品

对冲比率与套期保值效率 — 金融填空题

金融风险管理衍生工具与风险对冲 AI 三重审校通过

题目

某铜冶炼企业拟用铜期货对其铜现货头寸实施最小方差套期保值。观测期内，现货价格变动与期货价格变动的标准差分别为 σs=2% 和 σf=5%，两者相关系数 ρ=0.7。则最优对冲比率 h* = ρ×σs/σf = ____，对应的套期保值效率 e = ρ² = ____（均以小数表示）。