金融计算题简单

对冲比率与套期保值效率 — 金融计算题

金融风险管理衍生工具与风险对冲 AI 三重审校通过

题目

某航空公司以航空燃油现货价格变动为对冲对象，现货价格变动标准差为3%，相关期货价格变动标准差为4%，两者相关系数为0.6。采用最小方差套期保值时，求最优对冲比率与套期保值效率。