波动率聚集与厚尾特征 — 统计学选择题
题目
某外汇日收益率序列的无条件分布超额峰度为4.5，且收益率绝对值的自相关函数在滞后30阶处仍显著为正、衰减速度远慢于线性自相关。下列说法正确的是：
A. 收益率近似服从正态分布，且条件方差恒定
B. 该序列存在波动率聚集与尖峰厚尾特征，适合用条件异方差模型刻画
C. 超额峰度为4.5说明收益率分布比正态更平坦、尾部更薄
D. 绝对收益自相关缓慢衰减说明各期波动相互独立
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