PP检验与ADF比较 — 统计学计算题

设某经济序列 yₜ 的样本数据已中心化。研究者分别建立两类单位根检验：模型一为 ADF 检验，回归式为 Δyₜ = α + ρyₜ₋₁ + ΣγᵢΔyₜ₋ᵢ + εₜ（含两阶滞后差分项）；模型二为 PP 检验，在无滞后差分项的回归 Δyₜ = α + ρyₜ₋₁ + uₜ 基础上，用非参数方法对统计量进行修正。估计结果为：ADF 检验的 t 统计量 T₁ = -1.72，PP 检验修正后的统计量 T₂ = -3.65。在 5% 显著性水平下，两检验对应的单位根临界值均为 -2.89。请分别计算各统计量与临界值之差，并据此判断 ADF 检验与 PP 检验在 5% 水平下是否拒绝存在单位根的原假设。