PP检验与ADF比较 — 统计学选择题

某研究小组对同一含单位根的序列 yₜ 分别实施 ADF 检验与 PP 检验。关于两种检验的比较，下列说法正确的是：若 yₜ 存在较强负向序列相关且波动中出现若干离群尖峰，则：A. ADF 检验因对序列相关采用参数化修正而比 PP 检验更稳健，离群尖峰不影响 ADF 统计量的分布　B. PP 检验无需设定滞后阶数、直接用非参数方法修正序列相关，且对异方差与孤立离群点较 ADF 更稳健，故此时 PP 检验通常更可靠　C. PP 检验与 ADF 检验的原假设不同，前者检验存在单位根，后者检验序列平稳　D. PP 检验的统计量在原假设下不服从标准分布，必须借助 bootstrap 临界值才能推断