PP检验与ADF比较 — 统计学选择题
题目
某分析师对含单位根的序列 zₜ 分别进行 ADF 检验与 PP 检验，已知 zₜ 的误差项存在异方差但无明显自相关。下列说法正确的是：A. PP 检验采用非参数方法修正统计量，对异方差稳健；ADF 检验则依赖差分滞后项消除自相关，二者修正思路不同 B. ADF 检验无需任何修正即可处理异方差，PP 检验则必须先消除异方差才能使用 C. PP 检验必须在回归中加入足够多的差分滞后项才能得到正确结论 D. 两种检验的统计量构造方式完全相同，仅临界值不同