PP检验与ADF比较 — 统计学计算题

研究人员对某宏观经济序列 xₜ（样本量 T=200）分别进行 ADF 检验与 PP 检验。已知 xₜ 的误差项 uₜ 存在明显的异方差（条件方差随水平变化），且 ADF 检验中滞后差分项的阶数 p 难以准确选定。检验结果为：ADF 统计量 t=-1.85，PP 统计量 t=-2.96，5% 水平临界值均为 -2.87。请回答：(1) 分别判断两种检验在 5% 显著性水平下是否拒绝单位根原假设；(2) 结合异方差背景下 PP 检验采用非参数修正而 ADF 检验依赖差分滞后项的特点，说明两检验结论不一致的原因，并指出在本情形下更宜采信哪种检验的结论。