严平稳与弱平稳的定义 — 统计学选择题

设 {Xₜ} 为实值随机序列，其均值 μₜ = E(Xₜ) 与自协方差 γₜ = Cov(Xₜ, X_{t+1}) 均存在。给出如下四个命题：甲：若 {Xₜ} 是严平稳序列，且 E(Xₜ²) < ∞，则 μₜ 为常数且 γₜ 只依赖于时间间隔，不依赖于起点 t；乙：若 μₜ 为常数且 γₜ 只依赖于时间间隔，则 {Xₜ} 必为严平稳序列；丙：若 {Xₜ} 是严平稳序列，则对任意正整数 n，任意 t₁<…<tₙ，(X_{t₁},…,X_{tₙ}) 的联合分布不随时间平移而改变；丁：白噪声序列一定是严平稳序列。其中正确的命题是：A. 甲、丙　B. 甲、乙、丙　C. 甲、乙、丙、丁　D. 甲、丙、丁