金融计算题标准

资产配置与投资组合理论 — 金融计算题

投资银行学资产管理业务 AI 三重审校通过

题目

某资产管理计划将资金按50%、30%、20%的权重配置于资产A、B、C。三项资产年收益率的协方差矩阵（单位：百分点²）为：Σ=[[4,1,0],[1,9,3],[0,3,16]]。假设权重在一年内保持不变，求该组合年收益率的标准差，结果以百分数表示，保留四位小数。