金融计算题标准

资产配置与投资组合理论 — 金融计算题

投资银行学资产管理业务 AI 三重审校通过

题目

某资产管理计划拟将资金全部配置于风险资产A与B，构造最小方差组合。已知A、B收益率标准差分别为σA=12%、σB=24%，两资产收益率的相关系数ρ=−0.5。设组合中A的权重为w，B的权重为1−w。（1）求使组合方差最小的权重w；（2）计算该最小方差组合收益率的标准差（百分数保留两位小数）。