金融填空题简单

资产配置与投资组合理论 — 金融填空题

投资银行学资产管理业务 AI 三重审校通过

题目

某资产管理计划拟由资产A与资产B构成最小方差组合。已知两资产收益率标准差分别为σA=10%、σB=20%，两资产收益率的相关系数ρ=0。则最小方差组合中资产A的权重wA=____。