金融计算题较难 ★ 精品

资产配置与投资组合理论 — 金融计算题

投资银行学资产管理业务 AI 三重审校通过

题目

某资产管理计划仅投资于风险资产A、B，允许权重为非负且权重之和为1。A、B的预期收益率分别为7%、13%，收益率标准差分别为15%、25%，相关系数为0.2。求全局最小方差组合中A、B的权重，并计算该组合的预期收益率。