Hausman检验与模型选择 — 金融计算题
题目
某研究者利用15家企业5年的面板数据，分别估计固定效应模型（FE）和随机效应模型（RE），得到系数估计：β_FE = (2.5, -1.0)'，β_RE = (2.0, -0.5)'。设差分向量 d = β_FE - β_RE，其协方差矩阵的估计为 V = [[0.04, 0.01], [0.01, 0.09]]。Hausman检验统计量定义为 H = d' V^(-1) d，在原假设下服从自由度为2的χ²分布。已知χ²(2)的5%显著性水平临界值为5.991。请计算Hausman统计量H的值（保留两位小数），并判断在5%显著性水平下应选择固定效应模型还是随机效应模型。