Hausman检验与模型选择 — 金融计算题

某企业研究团队用面板数据估计两项解释变量的系数，得到固定效应估计 β_FE=(1.7,−0.2)′、随机效应估计 β_RE=(1.3,−0.8)′，且 Var(β_FE)−Var(β_RE)=diag(0.08,0.18)。Hausman统计量为 H=(β_FE−β_RE)′[Var(β_FE)−Var(β_RE)]⁻¹(β_FE−β_RE)，在5%显著性水平下，自由度为2的临界值为5.991。计算H并判断是否拒绝原假设；据此选择固定效应或随机效应模型。