面板数据模型的基本形式 — 金融计算题
题目
某平衡面板数据模型设定为 y_it = β₀ + β₁ x_it + u_it，u_it = μ_i + ε_it，其中 i=1,…,60，t=1,…,6，μ_i 表示不随时间变化的个体随机效应，ε_it 为特异误差。已知 Var(μ_i)=9，Var(ε_it)=4，μ_i 与 ε_it 相互独立，x_it 与 μ_i、ε_it 均不相关。请计算复合误差 u_it 的方差、同一 i 在不同时期 u_it 与 u_is（t≠s）的协方差，以及两者的相关系数（结果用最简分数表示）。