多重共线性的概念与后果 — 金融计算题
题目
某回归模型的两个解释变量高度相关但不完全线性相关。已知误差项方差为4，且 (XᵀX)⁻¹ 的第1个对角元素为9。依据 Var(β̂) = σ²(XᵀX)⁻¹，计算 β̂₁ 的标准误，并指出该情形对系数估计精度的影响。
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