结构化产品的基本类型与结构 — 金融计算题
题目
某银行发行一款三年期挂钩股价指数的结构化票据，发行规模为800万元，票据结构为：零息债券部分到期支付固定金额F，期权部分为挂钩指数的欧式亚式看涨期权。已知：(1) 该产品到期保本率为90%，即无论指数表现如何，投资者到期至少收回本金总额的90%；(2) 市场上三年期零息债券的到期兑付价格为其面值的85%，银行按面值购入该债券；(3) 其余资金全部用于购买期权。请回答：(a) 为满足90%保本率，零息债券到期支付金额F应为多少万元？(b) 银行购入债券需支出多少万元？(c) 可用于购买期权的预算为多少万元？并指出该产品属于哪种基本结构类型。