金融计算题标准

期权基础策略分析 — 金融计算题

金融工程期权市场与基础策略 AI 三重审校通过

题目

某投资者构造牛市看涨期权价差：买入1份行权价为100元、期权费为8元/股的看涨期权，同时卖出1份行权价为120元、期权费为3元/股的看涨期权。每份合约对应100股，忽略交易费用。若到期标的价格为130元，计算该组合到期时的总净利润。