CAPM基本假设与推导思路 — 金融计算题
题目
在CAPM的推导中，假设所有投资者均为均值—方差决策者，对风险资产收益的预期相同，且可按同一无风险利率自由借贷。若市场仅由A、B两种风险资产构成，其总市值分别为120亿元和80亿元。根据上述假设与推导思路，所有投资者持有的风险资产组合均为市场组合。请计算市场组合中A的权重，并判断若某投资者的风险厌恶程度提高，其风险资产组合中A的权重是否变化。
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