CAPM基本假设与推导思路 — 金融计算题
题目
单期市场中允许按年利率4%的无风险利率自由借贷。所有投资者均以均值—方差为决策准则，并对两种风险资产的年收益率有同质预期：预期收益率分别为10%和16%，收益率协方差矩阵为[[0.04, 0.01], [0.01, 0.09]]。求共同切点风险组合中两种资产的权重，并说明市场出清时该结果对市场组合意味着什么。
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