CAPM基本假设与推导思路 — 金融计算题
题目
单期无摩擦市场中，两类投资者均为均值—方差决策者，对收益分布有同质预期，并可按同一无风险利率借贷。两类投资者财富各占市场总财富的50%，其风险厌恶系数分别为2和4。市场组合收益方差为0.09，且风险资产市场出清，即投资者合计持有全部市场组合。按CAPM推导中的投资者最优风险资产需求与市场出清条件，计算市场组合的均衡预期收益率相对无风险利率的溢价。
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