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资产组合期望收益与方差计算 — 金融计算题

投资学资产组合理论 AI 三重审校通过

题目

某投资组合将资金分别按25%、45%和30%的权重配置于资产甲、乙、丙。三项资产的年收益率期望值依次为6%、12%、18%，年收益率协方差矩阵（收益率均以小数表示）为：第一行为0.01、0.006、0.009；第二行为0.006、0.04、0.018；第三行为0.009、0.018、0.09。求该组合的年期望收益率及年收益率方差。

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