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资产组合期望收益与方差计算 — 金融计算题

投资学资产组合理论 AI 三重审校通过

题目

某投资组合由三种资产构成，权重依次为1/2、1/3、1/6。三种资产的年期望收益率依次为8%、14%、2%；其年收益率协方差矩阵为：第一行为0.0225、0.006、−0.003，第二行为0.006、0.040、0.002，第三行为−0.003、0.002、0.010。计算该组合的年期望收益率和年收益率方差。

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