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资产组合期望收益与方差计算 — 金融计算题

投资学资产组合理论 AI 三重审校通过

题目

某投资者将资金按0.6与0.4的权重分别配置于资产E与资产F。已知资产E的期望收益率为15%，收益率方差为0.08；资产F的期望收益率为7%，收益率方差为0.02；两资产收益率之间的协方差为-0.01。请计算该投资组合的期望收益率与方差。