金融计算题较难

资产组合期望收益与方差计算 — 金融计算题

投资学资产组合理论 AI 三重审校通过

题目

某投资者按50%:50%的权重将资金配置于资产C与资产D。已知资产C的期望收益率为12%，方差为0.06；资产D的期望收益率为8%，方差为0.02；两资产收益率之间的协方差为0.012。请计算该投资组合的期望收益率与收益率的标准差（结果保留四位小数）。