系统性金融风险的防范 — 金融计算题
题目
某国金融监管部门为防范系统性金融风险,对三家系统重要性银行实施压力测试与资本补充规划。三家银行风险敞口分别为600亿元、400亿元、200亿元;监管规定,压力情景下的系统性潜在损失按敞口比例在三行之间分摊。本轮压力测试测得系统性潜在损失合计600亿元,而三行现有一级资本分别为260亿元、170亿元、110亿元。监管部门允许在集团并表层面以资本盈余弥补其他机构的资本缺口。请计算:(1)甲、乙、丙三行各自分摊的潜在损失;(2)各行的资本缺口或盈余;(3)监管部门需要求三行合计补充的一级资本总额。