VaR模型的基本原理 — 金融计算题

某投资组合在一个交易日内的损失 L（单位：万元）为离散随机变量：L=0 的概率为 0.90，L=40 的概率为 0.07，L=120 的概率为 0.03。请按 VaR 的基本原理确定该组合在 95% 置信水平下的单日 VaR₉₅%（即分布的 95% 分位数，取满足 P(L≤VaR)≥0.95 的最小损失值），并说明若置信水平提高到 97.5%，VaR 将变为多少。