金融 选择题 标准 VaR模型的基本原理 — 金融选择题 金融市场学 金融风险管理 AI 三重审校通过 题目 某模型假设单日损失分布连续，估计某资产组合的99%置信水平、单日VaR为200万元。下列哪项是该结果的准确含义？ A. 模型估计单日损失超过200万元的概率为1% B. 单日损失的最大可能值为200万元 C. 单日损失恰好等于200万元的概率为99% D. 未来每100个交易日必有1日损失超过200万元 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 更多金融选择题