金融计算题简单 ★ 精品

VaR模型的基本原理 — 金融计算题

金融市场学金融风险管理 AI 三重审校通过

题目

某投资组合在一个交易日内的损失 L（单位：万元）取值及概率为：L=0 的概率为0.70，L=8 的概率为0.20，L=25 的概率为0.10。按 VaR₉₀%=inf{x：P(L≤x)≥0.90}，计算该组合的单日 VaR₉₀%。