金融选择题简单

VaR模型的基本原理 — 金融选择题

金融市场学金融风险管理 AI 三重审校通过

题目

VaR模型的基本原理是用一个分位数概括给定持有期和置信水平下的潜在损失。设持有期内损失为随机变量L，置信水平为α，下列哪项最准确地描述VaRα？ A. L的α分位数　B. L的期望值　C. L的最大可能值　D. L的标准差