金融 计算题 较难 ★ 精品 衍生品的定价原理 — 金融计算题 金融市场学 衍生品市场 AI 三重审校通过 题目 某股票现价为80元，未来每个半年期末，股价均可能上涨25%或下跌20%；两个半年期内涨跌幅相同且各期变动相互独立。无风险利率为每半年连续复利4.879%，即每半年无风险增长因子为1.05。市场无交易成本、无套利，且不支付红利。求期限为1年的欧式看涨期权理论价格，执行价为85元，结果精确到0.01元。 登录后查看答案与解析 用此考点生成试卷 更多金融计算题