衍生品的定价原理 — 金融填空题

设某不付红利股票的现货价格 S₀=100 元，无风险连续复利利率 r=5%，期限 1 年。由无套利定价原理，该股票远期合约的理论价格为 F₀=S₀e^(rT)=100e^(0.05)≈105.13 元。若市场上该远期的实际报价为 108 元，则套利者应____（填“买入现货并卖出远期”或“卖出现货并买入远期”），1 年后每份合约可锁定的无套利利润约为____元（保留两位小数）。