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某投资者买入一份看涨期权，标的资产现价 S₀=50 元，执行价格 K=55 元，期权费 c=3 元。若到期时标的资产价格 S_T=62 元，该投资者行权，则其到期净损益为____元；若到期时 S_T=50 元，其净损益为____元。
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某无股息股票的欧式看涨期权与看跌期权具有相同的执行价和到期日，当前股价为100元，看涨期权价格为8元，执行价现值为96元。若市场满足看涨看跌平价关系，则看跌期权价格为多少元？ A. 2元 B. 4元 C. 8元 D. 12元
甲公司与乙银行签订一份名义本金为2亿元的普通利率互换，期限3年，每半年结算一次，计息采用实际天数/365。约定：甲向乙支付年固定利率4.2%，同时从乙收取以同一结算期期初确定的浮动利率（LIBOR）计算的利息，浮动利率每期重设一次。第一个结算期共92天，期初确定的LIBOR为3.8%。请计算在第一个结算日，甲应向乙支付的净结算金额（精确到元）。
某标准化期权合约约定：标的资产为甲公司股票，到期日为2027年6月30日，执行价格为每股50元；持有人有权在到期前按执行价格卖出该股票。该合约属于哪种期权？ A. 欧式看涨期权 B. 美式看涨期权 C. 欧式看跌期权 D. 美式看跌期权
某公司需要借入欧元资金，但其在本币美元市场的融资条件更优。为降低融资成本并规避汇率风险，该公司与交易对手签订一份合约：期初双方按即期汇率交换不同货币的本金，期间相互支付对方币种的利息，期末再换回本金。这种合约称为________互换；从用途角度看，该合约主要用于管理跨币种的________需求和________风险。
某银行与同一交易对手签有两笔受可执行终止净额结算安排覆盖的利率互换：一笔对银行的正市值为800万元，另一笔对银行的负市值为250万元。银行持有该交易对手提供的、可用于抵偿债务的现金担保品100万元。假设交易对手违约概率为4%，违约损失率为60%，且担保品价值不变，则该组合的预期信用损失为____万元。
一笔利率互换中，A公司支付固定利率、收取浮动利率，名义本金1000万元，固定利率6%，浮动利率为LIBOR。互换初始时刻，若市场对固定利率方的公允定价使互换价值为零，则该固定利率称为互换的____利率；当互换签订后市场利率上升，支付固定利率一方的互换价值将____（填“上升”或“下降”）。
金融工程的发展历程中，1973年布莱克—斯科尔斯期权定价模型问世，1994年卡内基梅隆大学设立金融工程硕士项目。按这两个里程碑计算，从模型问世到该硕士项目设立相隔多少年？
甲公司欲将1000万元本金、期限2年的固定利率负债通过利率互换转为浮动利率。已知市场两年期互换中，固定利率为4.2%（年，半年复利），浮动端为SHIBOR。若甲公司与银行签订支付固定、收取浮动的互换，且当前两年期市场互换利率恰使互换初始价值为零。现假设市场利率结构不变，仅互换利率由4.2%上升至4.5%，则对该互换价值变化的正确判断是：互换价值将如何变化，其经济含义是什么？ A. 互换价值上升，相当于甲公司获得了未来固定利率低于市场利率的利差现值 B. 互换价值下降，甲公司作为固定支付方将承受损失 C. 互换价值不变，因为互换初始价值恒为零 D. 互换价值上升，但金额无法确定，取决于名义本金折现方式
甲乙签订一份同币种普通固定对浮动利率互换，名义本金为1亿元，约定甲支付固定利率、收取浮动利率。下列哪项准确描述了甲的合同义务？ A. 每个结算日甲按名义本金支付固定利息，并按同一名义本金收取浮动利息，通常仅结算两者净额，名义本金不交换 B. 甲在签约日向乙交付1亿元本金，期末再收回本金并支付固定利息 C. 甲每期只支付浮动利息，固定利息由乙支付给第三方 D. 甲乙每期均按名义本金全额交换固定利息与浮动利息，且必须交换名义本金
某股指现值为1800点，市场无风险利率为年利率4%（连续复利）。预计该股指在远期合约剩余期限半年内将发放股息，其现值折算为22点。忽略其他持有成本，按持有成本模型计算该股指远期合约的理论价格（保留两位小数），并简要说明当远期实际报价高于该理论价格时应如何套利。
某上市公司拟进行套期保值，需分别签订一份标的完全相同的远期合约与一份同类期货合约。已知：标的资产现价 S₀=100 元，无风险连续复利利率 r=5%，标的资产在合约期限内不产生任何收益，合约期限 T=2 年。请运用持有成本模型分别计算：(1) 该远期合约的理论价格；(2) 在无套利且忽略每日结算、保证金与交易费用差异的条件下，该期货合约的理论价格；(3) 根据计算结果说明远期合约与期货合约在定价上的联系与主要区别（合约方式与结算机制方面）。
某合约在交易所内交易，合约条款标准化，并按每日结算制度调整保证金；与之相对，交易双方可在场外协商合约条款的合约称为____。
某股指现值为800点，市场无风险利率为4%（连续复利），股指平均年股息收益率为1.5%，某股指期货剩余期限为4个月。忽略交易成本与其他持有成本，按持有成本模型计算该股指期货的理论价格（结果保留两位小数），则理论价格为____点。
金融工程主要运用衍生工具进行风险管理与产品创新，而这些工具（远期、期货、期权、互换等）的集中交易与定价场所是____市场；正是该市场提供的价格发现与风险转移功能，使金融工程方案的设计与实施成为可能。