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持有成本模型 — 金融计算题

金融工程远期与期货定价 AI 三重审校通过

题目

某股指现值为1800点，市场无风险利率为年利率4%（连续复利）。预计该股指在远期合约剩余期限半年内将发放股息，其现值折算为22点。忽略其他持有成本，按持有成本模型计算该股指远期合约的理论价格（保留两位小数），并简要说明当远期实际报价高于该理论价格时应如何套利。