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某机构有一笔两年后支付121万元的负债，当前平行收益率为10%，按年复利折现。资产组合由1年期和4年期零息债券构成，当前总市值为100万元。若要求资产与负债现值相等，并以麦考利久期匹配实现小幅平行利率变动下的一阶免疫，4年期零息债券应配置多少万元？ A. 25万元 B. 33又1/3万元 C. 50万元 D. 66又2/3万元
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某债券的修正久期为7.2，凸性为45。当市场收益率即期上升0.25个百分点时，用久期与凸性联合近似法估计该债券价格的变化率（精确到0.01%）。A. -1.80% B. -1.79% C. -1.85% D. -1.71%
市场即期利率为：1年期 s₁=3%，2年期 s₂=4.5%。某2年期国债面值100元，票面利率6%，每年付息一次。若严格按利率期限结构（即期利率）对现金流逐笔贴现，该债券的理论价格最接近多少？ A. 100.00元 B. 102.90元 C. 102.37元 D. 103.45元
某公司债券面值100元，票面年利率6%，每年付息一次，距到期尚有3年，刚付息后（无应计利息）的市场价格为98元。请分别计算：(1) 该债券的当期收益率；(2) 该债券的到期收益率（精确到0.01%）；(3) 结合(1)(2)的计算结果，简要说明当期收益率与到期收益率的区别。
某市场中1年期与2年期零息债券的即期利率分别为s₁=3.0%、s₂=3.6%（按年复利）。根据流动性偏好理论，2年期债券的流动性溢价为0.40%，即1年后的1年期远期利率等于市场预期的未来1年期即期利率加上该流动性溢价。则市场所预期的未来1年期即期利率约为____（百分数，保留两位小数）。
一只面值1000元、票面利率4%的固定利率债券按面值平价发行。若市场到期收益率由4%升至5.5%，其他条件不变，该债券的市场价格最可能的变化是： A. 下降，因未来现金流按更高的贴现率折现，现值减小 B. 上升，因票面利率相对市场利率更有吸引力 C. 不变，因面值与票面利率均未改变 D. 上升，因债券期限随之缩短
某债券面值100元，年票息率8%，每年付息一次，距到期恰有2年，刚付息后价格为92元。投资者持有至到期且按承诺收取全部现金流。该债券的当期收益率为____，其到期收益率与当期收益率相比____（填“高于”“低于”或“等于”）。
某机构发行一只面值1000元、票面利率8%的固定利率债券，发行时按面值平价发售。若干年后，市场到期收益率下降至7%，其他条件不变，则该债券的市场价格将____（填“高于”或“低于”）其面值1000元；这体现了债券价格与市场利率之间的____关系（填“正向”或“反向”）。
某投资银行风险加权资产为90亿元，其中核心一级资本5.4亿元，其他一级资本3.6亿元，二级资本3.0亿元。审慎监管要求：核心一级资本充足率不得低于8.5%（含储备资本），一级资本充足率不得低于9.5%，总资本充足率不得低于11.5%。假设新增资本全部计入监管资本且风险加权资产不变，请问该行是否达标？若不达标，至少需补充哪一类资本、补充多少亿元才能同时满足全部要求？
某养老基金持有一只尚未到期的债券，因临时支出需要现金，便在固定收益市场将债券转让给另一投资者。该交易发生在二级市场，发行人没有因此获得新的资金。此情境体现的固定收益市场基本功能是____。
某投资银行在为客户办理大额跨境并购融资业务时，发现客户提供的资金来源证明文件存在明显涂改痕迹，且客户拒绝说明资金真实来源。依据反洗钱义务与信息披露要求，下列说法正确的是：A. 银行可先完成融资业务，待交易结束后再决定是否上报可疑交易 B. 银行应按规定开展客户尽职调查，对无法排除可疑情形的及时向反洗钱监管部门提交可疑交易报告，且不得向客户泄露报告信息 C. 只要客户支付了足够中介费用，银行可豁免尽职调查义务 D. 银行应将可疑情况直接告知客户本人，请其自行说明后再决定是否上报
某投资银行核心一级资本为7.2亿元，其他一级资本为2.4亿元，二级资本为3.6亿元。审慎监管要求核心一级资本充足率、一级资本充足率和总资本充足率分别不得低于8%、10%和12%。在资本金额不变且三类资本均可全额计入相应口径的情况下，该行风险加权资产最高可为多少亿元，方能同时满足全部要求？ A. 90亿元 B. 96亿元 C. 108亿元 D. 110亿元
某专项计划拟发行资产支持证券，发行规模为100000万元，证券分为优先级与次级两档。结构中设置了以下四项信用支持措施：①资产池入池本金总额为108000万元，高于发行规模，形成超额抵押；②次级档证券面值为8000万元，全部由发起人持有，优先档先行受偿；③由发行人按发行规模的3%计提流动性储备金，即3000万元，存入专用账户用于优先级本息兑付；④某保险公司向优先级证券持有人出具不可撤销的差额支付承诺。请回答：（1）上述四项措施中，哪一项属于外部信用增级技术？（2）前三项内部信用增级措施对优先级证券提供的信用支持总额及该总额占发行规模的比例分别是多少？
某券商利率交易部门持有一项组合，其净DV01为+18万元/基点，部门规定净DV01绝对值不得超过6万元/基点。现拟用利率期货对冲，每张期货空头的DV01为−3万元/基点，且忽略其他影响。为使组合符合限额，至少应卖出多少张期货？
某3年期附息债券，面值100元，票面利率5%，每年付息一次，到期还本，市场到期收益率为6%。请计算：(1) 该债券的价格；(2) 该债券的麦考利久期（以年为单位，结果保留4位小数）。
某债券指数化组合采用完全复制法，组合资产总值为0.84亿元，某成分债券在指数中的权重为17.5%。为使该债券的组合权重与指数权重一致，应持有该债券多少万元？ A. 1,470万元 B. 1,420万元 C. 1,500万元 D. 1,680万元
设市场到期收益率统一为6%（年付息、年计息）。现有两只面值均为100元、剩余期限均为5年的附息债券：甲债券票面利率4%，每年付息一次；乙债券票面利率8%，每年付息一次。请分别计算两只债券的麦考利久期（精确到0.01年），并指出哪只债券久期更大，简要说明该差异体现了久期的哪一条性质。
某债券的修正久期为4，凸性为30。当收益率上升1个百分点时，按久期与凸性近似，债券价格变动率约为多少？
当前市场上1年期、2年期、3年期零息债券的即期利率分别为2.5%、3.2%、4.0%（按年复利）。根据利率期限结构的流动性偏好理论，1至2年远期利率和2至3年远期利率中分别包含0.3%和0.6%的流动性溢价，且满足：远期利率 = 预期未来即期利率 + 流动性溢价。请计算市场预期的2至3年的1年期即期利率（即第2年末到第3年末的预期1年期利率），结果以百分数表示，保留两位小数。
某债券当前价格为100元，修正久期为6，凸性为50。若市场收益率即时上升40个基点，用含凸性调整的二阶近似（ΔP/P ≈ -D·Δy + 0.5·C·Δy²）估计其新价格约为____元（保留两位小数）。