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期限结构在债券定价中的应用 — 金融选择题

固定收益证券利率期限结构 AI 三重审校通过

题目

市场即期利率为：1年期 s₁=3%，2年期 s₂=4.5%。某2年期国债面值100元，票面利率6%，每年付息一次。若严格按利率期限结构（即期利率）对现金流逐笔贴现，该债券的理论价格最接近多少？ A. 100.00元　B. 102.90元　C. 102.37元　D. 103.45元