DF检验原理 — 统计学计算题
题目
某经济时间序列 y_t 的观测数据无任何确定性趋势成分。研究者为判断其平稳性，采用 DF 检验，对回归式 Δy_t = γ·y_(t-1) + ε_t 进行估计，回归中不含常数项与趋势项。原假设为 H₀: γ=0（序列含单位根），备择假设为 H₁: γ<0（序列平稳）。已知在 5% 显著性水平下，该设定下 DF 检验的临界值为 -1.95。若估计所得的 γ 的 t 统计量为 -2.61，请依据 DF 检验原理判断检验结论，并据此说明该序列的平稳性。