DF检验原理 — 统计学选择题

设时间序列 {y_t} 由 y_t = 0.95y_(t-1) + u_t 生成，u_t 为白噪声。某研究者用 DF 检验考察 y_t 的平稳性，原假设为 H₀: γ=0（回归式 Δy_t = γy_(t-1) + u_t），备择假设为 H₁: γ<0。下列关于该检验原理的表述正确的是： A. 由于 ρ=0.95<1，序列平稳，故无论样本量多大，DF 统计量都应拒绝 H₀ B. γ 的真值为 -0.05<0，备择假设成立；但小样本下 DF 统计量不服从标准 t 分布，须用 DF 临界值表判断 C. DF 检验的原假设应设为 γ<0，备择假设为 γ=0 D. DF 统计量在 H₀ 下服从标准正态分布，可直接用 1.96 作临界值