模型诊断中的残差白噪声检验 — 统计学填空题
题目
对某 ARMA 模型的残差序列 {εₜ}(样本量 n=100)作白噪声检验,取 m=5,测得各阶残差自相关系数为 ρ̂₁=0.10, ρ̂₂=0.12, ρ̂₃=0.08, ρ̂₄=0.06, ρ̂₅=0.10。计算 Ljung-Box 统计量 Q = n(n+2)∑ₖ₌₁⁵ [ρ̂ₖ²/(n−k)](结果保留两位小数),并与临界值 χ²₀.₀₅(5)=11.07 比较:因 Q=____ 小于临界值,故在 0.05 显著性水平下认为残差____白噪声序列(填“是”或“不是”)。