多元正态分布的线性变换性质 — 统计学选择题

设 X 服从二维正态分布 N(μ, Σ)，其中 μ=(1, 2)ᵀ，Σ 为协方差矩阵。令 Y = AX + b，其中 A 为 2×2 常数矩阵，b 为二维常数向量。由多元正态分布的线性变换性质，Y 服从的分布是（　　） A. 二维正态分布 N(Aμ + b, AΣAᵀ) B. 二维正态分布 N(μ + b, Σ) C. 二维正态分布 N(Aμ, AΣ) D. 一维正态分布 N(Aμ + b, AΣAᵀ)