金融计算题较难

修正久期与价格敏感度 — 金融计算题

固定收益证券久期与凸性 AI 三重审校通过

题目

某投资组合持有甲债券150张，每张市价102元、修正久期3.2年；另持有乙债券80张，每张市价96.50元、修正久期5.5年。假设两只债券的到期收益率均平行上升18个基点，且仅用修正久期的一阶近似估算。求组合市值的估计变动额，精确到0.01元，并注明增减方向。