金融计算题标准

修正久期与价格敏感度 — 金融计算题

固定收益证券久期与凸性 AI 三重审校通过

题目

某债券当前价格为 P 元，市场收益率即时平行上升 32 个基点。若仅用修正久期的一阶近似 ΔP/P ≈ -D·Δy 估算，债券价格将下跌约 2.4%。据此求该债券的修正久期（单位：年），并说明该近似结果反映的价格敏感度含义。