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重定价缺口模型 — 金融填空题

金融风险管理利率风险管理 AI 三重审校通过

题目

某银行采用重定价缺口模型分析未来0—6个月内的利率风险。该期限内利率敏感负债为7600万元；若市场利率上升0.3个百分点，模型估计年化净利息收入减少6万元。假设利率敏感资产与负债均按同一利率变动，则该期限内利率敏感资产为____万元。