金融选择题较难 ★ 精品

重定价缺口模型 — 金融选择题

金融风险管理利率风险管理 AI 三重审校通过

题目

某银行按重定价缺口模型评估利率风险，金额单位均为万元。在0—6个月的重定价期限内，利率敏感资产为4200万元，利率敏感负债为4700万元。若该期限内市场利率上升0.6个百分点，按年化口径计算，该银行年化净利息收入将如何变化？ A. 减少3万元　B. 增加3万元　C. 减少5万元　D. 增加5万元