金融工程在风险管理中的作用 — 金融计算题
题目
某企业的浮动利率借款使其利息支出对市场利率变动的敏感度为：市场利率每上升1个百分点，利息支出增加0.60百万元。企业拟通过金融工程设计利率互换进行风险管理，每份互换的名义本金为5百万元，且每份互换在利率每上升1个百分点时可抵消0.03百万元的利息支出增量。若企业希望将利息支出敏感度降至每上升1个百分点最多增加0.15百万元，需持有多少份互换？假设敏感度线性叠加。
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