二叉树模型的应用与扩展 — 金融计算题
题目
某无分红股票现价为60元，每期末股价按二叉树上行至当期的1.2倍或下行至当期的0.8倍，每期无风险资产增长因子为1.05。考虑执行价为55元、两期到期的美式看跌期权。(1) 求风险中性上行概率；(2) 计算各节点的期权持有价值与内在价值，判断是否存在提前行权的最优时点；(3) 给出该美式看跌期权在初始时刻的价值。
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