金融计算题简单

远期合约定价公式 — 金融计算题

金融工程远期与期货定价 AI 三重审校通过

题目

设某不支付红利的股票现价 S₀=80 元，市场无风险连续复利利率为 4%。某投资者签订一份以该股票为标的、3 个月（0.25 年）后到期的远期合约。请利用无红利资产远期合约定价公式计算该合约的理论远期价格 F（精确到 0.01 元）。